VAR (VALUE-AT-RISK)

Perda máxima esperada no valor de um título ou carteira, dentro de um intervalo de confiança e período especificado. Exemplo: VAR (a = 5%) = R$ 5.000,00 para um dia. Significa dizer que a carteira tem 95% de chances de sofrer uma desvalorização máxima de R$ 5.000,00 de um dia para o outro, ou que ela tem 5% de chances de ter uma desvalorização superior a R$ 5.000,00.

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